Kovaryans neyi ölçer?
Kovaryans neyi ölçer?

Video: Kovaryans neyi ölçer?

Video: Kovaryans neyi ölçer?
Video: 9) Korelasyon Katsayısı ve Kovaryans | Korelasyon Analizi 1 | İSTATİSTİK | XDERS 2024, Kasım
Anonim

kovaryans bir ölçüm bir değişkendeki değişikliklerin, ikinci bir değişkendeki değişikliklerle nasıl ilişkilendirildiğini gösterir. Özellikle, kovaryans ölçüleri iki değişkenin doğrusal olarak ilişkilendirilme derecesi. Bununla birlikte, genellikle gayri resmi olarak genel bir ifade olarak kullanılır. ölçüm iki değişkenin ne kadar monoton olarak ilişkili olduğuyla ilgili.

Bu şekilde kovaryans nasıl hesaplanır?

  1. Kovaryans, iki rastgele değişkenin beklenen değerlerinden toplam varyasyonunu ölçer.
  2. Verileri edinin.
  3. Her bir varlık için ortalama (ortalama) fiyatları hesaplayın.
  4. Her bir güvenlik için, her bir değer ile ortalama fiyat arasındaki farkı bulun.
  5. Önceki adımda elde edilen sonuçları çarpın.

yüksek kovaryans nedir? kovaryans iki varlığın getirileri arasındaki yönlü ilişkiyi ölçer. Bir pozitif kovaryans negatif iken varlık getirilerinin birlikte hareket ettiği anlamına gelir. kovaryans ters hareket ettikleri anlamına gelir.

Benzer şekilde, kovaryans birimleri nelerdir diye sorulabilir.

NS birimler ölçümünün kovaryans zamanın olanlar. Buna karşılık, korelasyon katsayıları, kovaryans , doğrusal bağımlılığın boyutsuz ölçüsüdür. (Aslında, korelasyon katsayıları basit bir şekilde normalleştirilmiş bir versiyonu olarak anlaşılabilir. kovaryans .)

Kovaryans neden önemlidir?

kovaryans iki varlık fiyatı arasındaki yönlü ilişkinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Portföy teorisi, aportföy için genel riski azaltmak için bu istatistiksel ölçümü kullanır. kovaryans bir önemli Modern portföy teorisinde (MPT) kullanılan ölçüm.

Önerilen: